Problemas de matemáticas financieras
Lo anterior es la definición de aversión al riesgo
Se puede observar que el comportamiento inversor de esta persona tiende a tener el menor riesgo mientras maximiza la utilidad.
Calculemos varias expectativas matemáticas
1 En su opinión, si acepta una determinada lotería, puede ganar los 200 yuanes con una probabilidad del %50 y una probabilidad del %. 50 La probabilidad de perder 100 yuanes, entonces este resultado no tiene ningún impacto en su utilidad.
Expectativa matemática e 1 = 200 * 50%-100 * 50% = 50 yuanes.
2. Además, en su opinión, si hay dos opciones,
1.300 representa un 50% de probabilidad y 0 representa un 50% de probabilidad.
2. Estable a 100 yuanes
Él cree que no hay diferencia entre las dos opciones para él.
Las expectativas matemáticas son E2 = 150 y E3 = 100 (certeza) respectivamente.
¡Luego configura una función de utilidad y discútela nuevamente!
Parece que no se hará a continuación.
¡Las finanzas se han perdido durante más de 1.000 años!